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2020-03-11
有3个时间序列,进行ADF单位根检验的时候,一个变量是原序列平稳,一个是原数据存在截距项的平稳,一个是原数据不平稳,一阶差分为平稳,为了验证3个变量之间存不存在长期均衡关系,还需要做Johansen协整检验嘛,或者说用什么来验证他们之间存不存在长期均衡关系呢??
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2020-3-12 08:57:59
l812832721 发表于 2020-3-11 00:07
有3个时间序列,进行ADF单位根检验的时候,一个变量是原序列平稳,一个是原数据存在截距项的平稳,一个是原 ...
协整检验只能同阶能做,你这个好像不能
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