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EVIEWS中Johansen协整检验结果如何分析
rootxue
41317 17
2012-03-13
小弟新学EVIEWS，不知Johansen协整检验结果如何分析，
还请帮忙，十分感谢！！！
原始数据序列如下：

SER_01

SER_10

SER_11

SER_12

45649.00

772.9700

33258.20

3.000000

44510.00

804.3600

32690.30

3.000000

46662.00

1141.640

32335.00

3.000000

50454.00

1572.660

32260.40

4.940000

49417.00

1836.270

32434.90

5.480000

51230.00

1961.200

32626.40

9.140000

50839.00

2011.730

32911.80

9.130000

46218.00

2031.800

32798.00

9.780000

45264.00

2113.020

32451.00

10.28000

45706.00

2236.500

31991.00

9.880000

43069.50

2319.330

31259.60

12.43000

46946.90

2513.760

30596.00

15.61000

48402.20

2851.870

29975.50

19.90000

49804.00

3155.410

28695.90

21.42000

50148.00

3822.870

27564.00

22.10000



经画图得知，有截距项，没有趋势项，
在Cointegration Test中，选项默认，
得结果如下：

Date:  03/13/12   Time: 11:46

Sample(adjusted): 1995 2007

Included observations: 13  after adjusting endpoints

Trend assumption: Linear  deterministic trend

Series: SER_01 SER_10 SER_11  SER_12

Lags interval (in first  differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration  Rank Test

Hypothesized

Trace

5 Percent

1 Percent

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Critical Value

None **

0.997628

147.0389

47.21

54.46

At most 1 **

0.963010

68.46469

29.68

35.65

At most 2 **

0.668225

25.60243

15.41

20.04

At most 3 **

0.579419

11.25955

  3.76

  6.65

*(**) denotes  rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

Trace test indicates 4  cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels
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rootxue
2012-3-13 12:00:29

  

Hypothesized

  

Max-Eigen

5 Percent

1 Percent

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Critical Value

None **

0.997628

78.57419

27.07

32.24

At most 1 **

0.963010

42.86226

20.97

25.52

At most 2 *

0.668225

14.34288

14.07

18.63

At most 3 **

0.579419

11.25955

3.76

6.65

*(**) denotes rejection of the hypothesis atthe 5%(1%)  level

Max-eigenvalue test indicates 4cointegrating  equation(s) at the 5% level

Max-eigenvalue test indicates 2cointegrating  equation(s) at the 1% level

Unrestricted Cointegrating Coefficients(normalized by  b'*S11*b=I):

SER_01

SER_10

SER_11

SER_12

  

0.000286

-0.005022

0.001123

0.836165

  

0.000950

0.003813

0.004253

-0.340973

  

-4.60E-05

-0.003479

-0.002409

-0.057038

  

0.000199

0.002420

-0.003656

-0.735146

  

Unrestricted Adjustment Coefficients(alpha):

D(SER_01)

-931.9968

-367.8826

1286.238

-360.3975

D(SER_10)

35.34922

12.90969

48.95837

17.51889

D(SER_11)

-113.0086

133.1451

132.7644

41.08994

D(SER_12)

-0.863324

-0.956917

-0.032142

0.433878

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xxc010101
2012-3-13 12:00:56
不存在协整关系
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rootxue
2012-3-13 12:02:48
  1 Cointegrating  Equation(s):     Log likelihood    -258.1783            
                              
  Normalized  cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)  
  SER_01    SER_10    SER_11    SER_12            
   1.000000    -17.54540     3.922549     2921.383            
        (0.45497)     (0.32101)     (73.6456)            
                              
  Adjustment  coefficients (std.err. in parentheses)  
  D(SER_01)    -0.266758                      
        (0.18239)                      
  D(SER_10)     0.010118                      
        (0.00709)                      
  D(SER_11)    -0.032346                      
        (0.02363)                      
  D(SER_12)    -0.000247                      
        (0.00012)                      
                              


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rootxue
2012-3-13 12:03:40
                              
  2 Cointegrating  Equation(s):     Log likelihood    -236.7472            
                              
  Normalized  cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)  
  SER_01    SER_10    SER_11    SER_12            
   1.000000     0.000000     4.374992     251.8911            
             (0.32210)     (44.5240)            
   0.000000     1.000000     0.025787    -152.1477            
             (0.02339)     (3.23314)            
                              
  Adjustment  coefficients (std.err. in parentheses)  
  D(SER_01)    -0.616085     3.277598                 
        (0.61677)     (3.92134)                 
  D(SER_10)     0.022376    -0.128293                 
        (0.02408)     (0.15309)                 
  D(SER_11)     0.094084     1.075216                 
        (0.06493)     (0.41281)                 
  D(SER_12)    -0.001156     0.000687                 
        (0.00023)     (0.00144)                 
                              


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rootxue
2012-3-13 12:04:24
  

3 Cointegrating  Equation(s):

Log likelihood

-229.5758

   

Normalized  cointegrating coefficients    (std.err. in parentheses)

SER_01

SER_10

SER_11

SER_12

  

  

1.000000

0.000000

0.000000

-935.5257

  

  

(160.971)

0.000000

1.000000

0.000000

-159.1465

(1.69681)

0.000000

0.000000

1.000000

271.4101

(36.3332)

Adjustment  coefficients (std.err. in    parentheses)

D(SER_01)

-0.675196

-1.197245

-5.708816

   

(0.38504)

(2.79294)

(1.94479)

D(SER_10)

0.020126

-0.298620

-0.023331

   

(0.01560)

(0.11319)

(0.07881)

D(SER_11)

0.087983

0.613327

0.119573

   

(0.04175)

(0.30282)

(0.21086)

D(SER_12)

-0.001154

0.000798

-0.004961

   

(0.00023)

(0.00164)

(0.00114)

  

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