悬赏 50 个论坛币 未解决
我参考的是刘晓星等11年的一篇论文，《基于EVT-Copula-CoVaR模型的股票市场风险溢出效应研究》，根据里面的代码，使用s-plus键入，在计算下尾相关系数时，我得出的结果一直都是1，就是tail.index(cop.bbX.fit)，根据我的数据，按照loglike最大以及AIC、BIC、HB最小原则，得出bb3这个连接函数最优，然后输入tail.index(cop.bb3.fit)的结果是下尾相关系数一直是1，而上尾相关系数则看起来很正常。如果换成bb4这种其他连接函数，得到的下尾相关系数和上尾相关系数就看上去很正常，都是零点几。
我想问一下这是为什么
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