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在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
18811576377
3049 5
2020-03-11
求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办
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18811576377
2020-3-11 10:29:26
顶一顶，毕业论文用，急
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18811576377
2020-3-11 10:29:51
拜求大神解答
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18811576377
2020-3-11 10:36:01
在EVIEWS中也是，只有在回归后才有ARCH检验选项，做完VAR以后根本找不到啊。但是要建立GARCH，好像一定要做ARCH检验？
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18811576377
2020-3-11 11:16:23
我自己解决了！在EVIEWS中下载MGARC-TEST插件，就可以做VAR后的ARCH检验了，耶
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18811576377
2020-3-11 11:23:40
问题来了，在EVIEWS中能不能做BEKK的GARCH模型啊。。
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