关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验 - 经管之家

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关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验

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收藏 2016-07-09

VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。
用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊……
跪求大神指点~~

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胖胖小龟宝

2016-7-9 18:30:09

考虑将残差序列保存然后单独对残差序列做ARCH检验

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2016-7-10 18:19:08

胖胖小龟宝发表于 2016-7-9 18:30
考虑将残差序列保存然后单独对残差序列做ARCH检验

怎么单独做啊……可以用Evies做吗

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2020-3-11 10:07:00

请问楼主解决了吗，我也有这个问题

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