ARCH效应检验 - 经管之家

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ARCH效应检验

19973

4

收藏 2010-12-12

在gretl里面对模型进行ARCH效应检验，出现结果如下：
Test for ARCH of order 3 -
  Null hypothesis: no ARCH effect is present
  Test statistic: LM = 3.64564
  with p-value = P(Chi-Square(3) > 3.64564) = 0.302359
这个结果表存在ARCH效应还是不存在ARCH效应

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2010-12-12 14:10:17

不存在 p值无法拒绝原假设！

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2010-12-12 15:22:31

2# gdczlhd
谢谢帮助，但是不存在ARCH效应是不是就不能进行用GARCH建模了啊？
为什么我的收益率序列不存在ARCH效应啊？检验ARCH效应是不是要先进行建模啊？

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2011-1-22 23:07:07

我也遇到了同样的问题，应该是不能garch建模

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2011-2-3 20:28:50

4# benjaminlp

两个变量，dependent variable有arch effect，但independent variable没有。。

能用arch吗？

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