我做的融资融券指数的时候，一开始的对数收益率单位根是平稳的，但是在自相关图里面是这样        。                                                                                


这应该是说明有没有自相关呢，我按了没有自相关去做，求了残差平方之后用了GARCH模型，结果发现只有当GARCH-t(1,1)时，GARCH模型系数之和是小于1的，其他GARCH-T和GARCH-n要么大于1，要么远远小于1.此模型的AIC也是最小的。 然后我就用了arch-lm检验，从1阶数到10，F统计量都是大于0.05的，问题来了，当我用ljung box q统计量的时候。
                                                

求大神来搭救啊，我是不是一开始就得用有自相关的方法去做arma，再来做GARCH呢。还有残差平方的Q统计量，对应最后这个图是不是应该所有的都小于0.05才算通过