求问，关于论文中这个ARCH效应检验，这个结果是怎么做出来的

SinoElectro

10880

收藏 2016-12-30

最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~

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wuxianbobo

2016-12-30 22:14:51

截图中的那篇论文写得还是比较清楚的，arch效应检验是接下来使用GARCH模型的基础，即只有存在arch效应，才可以用GARCH模型。如果对模型不是很理解的话，可以看看硕士学位论文，硕士论文上的解释比期刊论文的要详细。

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yan18801253231

2020-4-13 10:21:13

请问做完ARMA模型之后，残差检验发现是白噪声序列，再进行了ARCH效应检验，发现存在ARCH效应，这不矛盾吗？白噪声序列可以有ARCH效应吗

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冰枫冷羽

2020-4-13 14:15:46

yan18801253231 发表于 2020-4-13 10:21
请问做完ARMA模型之后，残差检验发现是白噪声序列，再进行了ARCH效应检验，发现存在ARCH效应，这不矛盾吗？ ...

如果是白噪声肯定就不存在ARCH效应了，如果是残差序列不存在自相关性倒是可能存在ARCH效应

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yan18801253231

2020-4-20 10:45:14

冰枫冷羽发表于 2020-4-13 14:15
如果是白噪声肯定就不存在ARCH效应了，如果是残差序列不存在自相关性倒是可能存在ARCH效应

十分感谢

我再看一下

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眼眸呀~

2021-7-2 11:18:35

冰枫冷羽发表于 2020-4-13 14:15
如果是白噪声肯定就不存在ARCH效应了，如果是残差序列不存在自相关性倒是可能存在ARCH效应

可是白噪声序列不是本身就不存在自相关性吗？

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