我在做建模之前的ARCH效应检验时，第一次用命令 regress d.r和estat archlm, lags(1) 检验的，结果是
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
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    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
       1     |        907.629               1                   0.0000
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         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

第二次用命令 regress r l.r和estat archlm, lags(1)检验的，结果是
estat archlm, lags(1)
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
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    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
       1     |          1.453               1                   0.2280
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         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

两次的P值为什么不一样呢？应该用哪种方法才对？求助各位大牛，谢谢！