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请问R语言如何进行ARCH效应检验?
楼主
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2017-02-18
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未解决
R语言进行ARCH效应检验时通常用Box.test函数。要先求出残差来,但是残差应该怎么求呢?如果是均值方程时常数项加新息扰动,只要用真实值减均值就可以了。但是,若均值方程有滞后项,那么应该怎么求残差呢?用R语言怎么实现?谢谢。
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