ARCH效应检验

dsh195792

5784

收藏 2021-03-25

悬赏 300 个论坛币未解决

请问ARCH效应检验是对残差进行的检验吗？怎么在stata里编码啊。。。

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冰枫冷羽

2021-3-26 12:26:16

是对残差，检验的时残差的平方师傅存在自相关性

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dsh195792

2021-3-26 14:39:09

看到大多数文献里都是先对序列进行ARMA建模，然后对残差进行ARCH-LM检验，主要是想求得从ARMA-ARCHLM检验这一过程的stata代码或者操作过程。

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18236936528

2022-1-2 15:12:18

dsh195792 发表于 2021-3-26 14:39
看到大多数文献里都是先对序列进行ARMA建模，然后对残差进行ARCH-LM检验，主要是想求得从ARMA-ARCHLM检验这 ...

请问找到解决方法了吗？

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遛狗姐姐

2022-2-3 15:09:59

dsh195792 发表于 2021-3-26 14:39
看到大多数文献里都是先对序列进行ARMA建模，然后对残差进行ARCH-LM检验，主要是想求得从ARMA-ARCHLM检验这 ...

对的，LM检验如下所示，先回归以滞后两阶为例
reg re l.re l2.re //将残差平方项对其滞后项回归
gen LM=e(N)*e(r2) //计算LM统计量（其中n样本数，r2拟合优度）
display LM //输出LM
display chiprob(e(df_m),LM) //计算p值

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遛狗姐姐

2022-2-3 15:10:36

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