请教单位根检验问题 - 经管之家

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请教单位根检验问题

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收藏 2010-04-29

刚开始学习Eviews！请教单位根检验的ADF检验中，lag length中automatic selection的选项有多个，如：Akaike info criterion /modified Akaike ，选择不同ADF的统计量值会相差很大，不知如何选择合适，为什么会差别很大？哪位高手知道请赐教，谢谢！

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2010-4-29 12:33:46

对检验的结果相差不大的，我试过N次了。。。几乎没有影响。。

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2010-4-29 12:36:08

只是lag length有影响，结果影响不大的

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2010-4-29 14:59:19

明白了！应该是lag length不同
请问最大lag length一般选多少合适？谢谢

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2010-5-1 14:02:06

3# definite630

我也请问下
lag length的选择有什么原则或者规律么

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