求助解释关于ADF检验与Johansen极大似然估计法

scottlong

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Novembre

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9.11278

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Décembre

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1,08365

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因为写毕业论文要用到eviews，但本人没有学过，论文交稿在即，紧急求助！！！！
数据如图，麻烦详细解释一下如何采用Johansen极大似然估计法对中法两国消费物价指数及人民币汇率进行三变量协整关系检验。

按照模型是先讨论变量间协整关系的前提是各变量都是非平稳时间序列并且其单整阶数要相同,所以,在对et , p和p*做协整检验之前,需要对其原始序列及差分序列做ADF单位根检验,以确定它们是否属于同阶单整
我自己做出来的表格如下
1.
整体时段的平稳性检验结果

表5
et , p和p* 及其差分的ADF检验结果 (2002年1 月—2009年12月)

变量	检验形式(C,T,L)	t统计量	1%临界值	5%临界值	10%临界值	DW统计量
et	(1,0,0)	-3.093152	-3.501445	-2.892536	-2.583371	1.894681
p	(1,-1,1)	-1.867841	-3.501445	-2.892536	-2.583371	2.114964
p*	(1,0,0)	-1.222906	-3.500669	-2.892200	-2.583192	1.759534
D (et )	(1,0,0)	-6.809378	-3.501445	-2.892536	-2.583371	1.864306
D (p)	(1,0,0)	-7.420502	-3.501445	-2.892536	-2.583371	2.074103
D（p* )	(1,0,0)	-8.441339	-3.501445	-2.892536	-2.583371	1.967968

注:在(C, T, L)中, C、T、L分别代表截距项、趋势项和滞后阶数,其中阶数的确定是根据模型的AIC和SC值到达最小时确定。
这里CTL 应该如何确定呢？
表5显示, p和p*的ADF统计量都大于临界值,未通过单位根检验, 因此并不能做而它们的一阶差分序列的ADF统计量均小于临界值,通过了单位根检验,为平稳变量序列，单整阶数都等于1,即均服从I(1)过程

可否如此判断？

整体时段的协整检验结果
最好能完成下述表格，我可以展示在论文中

在进行Johansen协整分析前,需要事先确定无约束VAR模型的滞后阶数,以保证协整关系统计上的可信度。对此,通常使用LR 检验进行取舍,即使得模型的AIC (Akaike Information Criterion)和SC ( Schwarz Criterion)值同时最小的阶数为最优滞后阶数。通过此方法计算,得到此处最优滞后阶数
,再得到协整结果(见表6) 。

表6　协整检验结果(2002年1 月—2009年12月)