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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2006-03-30
请问,衡量固定收益证券价格的利率敏感性时提到的凸性(convexity)概念,最早是由哪位(或几位)外国学者提出的?何时?
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2006-3-31 20:50:00

中文为麦考莱,英文似乎为macauly,不太确认,时间大约为1930年左右吧,lz GOOGLE一下即可

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2006-3-31 21:12:00
谢谢二楼的回复,不过,Macaulay提出的是Duration(久期)概念。
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2006-5-7 07:01:00

see J.H. Chua,"A Closed-Form Formula for Calculating Bond Duration,"Financial Analysts Journal,May/June 1984,and G.C.Babcock,"Duration as a Weighted Average of Two Factors,"Financial Analysts Journal,March/April 1985.R.Brooks and M.Livingston develop a closed-form measure for convexity in their paper,"A Closed-Form Equation for Bond Convexity,"Financial Analysts Journal,November/December 1989,pp.78-79.

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2015-7-20 15:11:21
1984年Stanley Diller引進凸性的概念
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