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边缘分布拟合 AR-GARCH怎么做
楼主
好啊璇
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2020-03-17
各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同,将其细分为GARCH-N(正太分布)、GARCH-t(t分布)、GARCH-SkewT(SkewT分布)以及GJR-N、GJR-t、GJR-SkewT。按照不存在自相关和ARCH效应、最大似然值、最小AIC、BIC的原则,对尺度信号边缘分布进行拟合。
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