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kofsphere 发表于 2010-5-3 04:13 你既然都要检验cointegration, 就应该先test stationarity 再做ADF 或者 PP test. 这结果很正常
kofsphere 发表于 2010-5-3 21:22 你既然都要检验cointegration, 就应该先test stationarity 再做ADF 或者 PP test. 这结果很正常 先纠正我自己的笔误， 应为： 你既然都要检验cointegration, 就应该用adf或者pp test stationarity。。。 不需要接近1，只要残差如果是平稳的说明有谐整关系 x和y，如果都是I(1),只要 存在线性关系使得y+ax是平稳序列，那么就存在谐整关系，至于a是多少无关紧要
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