求助，债券的Var计算

aijin4370

849

收藏 2020-03-23

悬赏 100 个论坛币未解决

一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万，每只债券的年累积违约概率也相等，均为6%。如果假设这每支债券的违约事件是相互独立的，且一旦违约之后债权人就一分钱也没法收回。那么，我们对此投资组合的信用风险在险价值估计值最接近下面哪一项？
A.841
B.5117
C.5143
D.994857

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