回归结果中是系数重要还是显著性t值重要 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

回归结果中是系数重要还是显著性t值重要

飞落南溟去

7496

3

收藏 2020-03-24

悬赏 50 个论坛币未解决

请问各位大神，研究分析师与机构持股者比列的问题，如果在同样的样本情况下，将分析师分为了非明星分析师和明星分析师，回归结果显示，非明星分析师对机构持股者比列呈1%的显著性正相关，相关系数为0.012.明星分析师对机构持股者比列呈5%的显著性正相关，相关系数为0.055。在这种情况下，明星分析师回归中是系数更大，但显著性更小，那到底是非明星分析师对机构者持股比例效应更大，还是明星分析师对机构持股比例效应更大呢，十分感谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-9-11 14:24:45

同样的问题，到底是显著性优先还是相关系数优先？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-1-25 12:25:55

同样的问题，请问楼主怎么解决的呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-1-26 03:35:15

若要比较大小，显然看系数大小啊。另外，请明确一个概念，相关系数和估计系数不是一个概念，你如果说相关系数，我们会认为是spearman或Pearson相关系数。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群