1.第2个模型其实是考虑到GDP增长率这个时间序列数据可能会有一定的自相关性，所以加入了一阶滞后项，也就是上一年的GDP增长率，主要是为了让模型拟合效果更好（其实甚至可以加二阶滞后项，但一般是一阶），我认为这两个模型二者选择其一就可，其实也是在回归前的检验部分会知道GDP增长率是否自相关以及自相关的阶数，再确定是否要加入滞后项。如果要分析，最后得到的系数就是说明上一年的GDP增长会对今年GDP增长产生多大的影响。
2.你这是时间序列分析的话，首先对各变量进行平稳性检验，如平稳，可以直接模型1拟合，如不平稳的话（此时直接拟合会导致伪回归），可以进行协整检验（简单来说就是回归之后看残差是否白噪声，复杂的就不说了），考察出模型1或2哪个是协整的，甚至加入其他滞后项使其协整，然后可以拟合，拟合后t检验目的是考察某变量显著性，调整R方的大小是考察模型整体显著性，异方差检验什么的也可以做一下，但一般异方差问题是存在横截面数据里面
3.其实我觉得你的变量选择可能不是很合适，因为GDP增长就是由一二三产业增长得来的，所计算的系数应该就是各产业占比吧，这个模型像是一个确定的数学关系式，而不是自变量应变量的相关关系甚至因果关系，其实不大能解释GDP和产业结构的关系吧，个人建议你可以再多看看相关文献参考一下其他模型

因为模型中肯定有自相关，所以你导师要求加个滞后项在回归里面。

你好，我是经济统计学专业的，曾开设有计量经济学课程，利用Eviews软件，如果你有意愿，可以联系我，QQ:2780345872，希望能帮到你。

你是想要说经济增长用什么指标，你说的不是模型，只是计算公式，一个是绝对增长，一个是相对增长，查下文献就会做了

不是说正确的模型只有一个。