var视图下granger因果检验结果解释？

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收藏 2010-05-06

各位前辈，请帮小弟指点一下var视图下granger因果检验结果该如何解释：
模型是3个内生变量的var（3）模型。
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 05/06/10 Time: 09:23
Sample: 2004M11 2010M03
Included observations: 62

Dependent variable: XXZS

Excluded Chi-sq df Prob.

YZZS  9.012170 3  0.0291
ZHZS  7.127737 3  0.0679

All  66.17253 6  0.0000

Dependent variable: YZZS

Excluded Chi-sq df Prob.

XXZS  10.72604 3  0.0133
ZHZS  70.09209 3  0.0000

All  76.63557 6  0.0000

Dependent variable: ZHZS

Excluded Chi-sq df Prob.

XXZS  9.325507 3  0.0253
YZZS  31.78991 3  0.0000

All  34.47530 6  0.0000

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kemufei

2010-5-6 15:25:59

变量之间得因果关系很显著

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mayikkk

2011-2-8 12:31:31

结果很好啊，变量间基本都互为granger因果关系

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benc007

2011-2-9 11:21:07

我想问的是这个检验在group下的检验有什么不同啊？

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mayikkk

2011-2-10 12:07:50

group下是F统计量吧，VAR下还可以检验两个变量是否同时Granger引起另一个变量

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糖糖小木偶

2015-3-9 20:45:25

mayikkk 发表于 2011-2-8 12:31
结果很好啊，变量间基本都互为granger因果关系

您好！请问这个结果如何？
Dependent variable: X

Excluded Chi-sq df Prob.

Y1    6.145466 3    0.1047
Y2    4.828280 3    0.1848
Y7    5.513674 3    0.1378
Y5    3.137890 3    0.3708

All    35.30530 12    0.0004

Dependent variable: Y1

Excluded Chi-sq df Prob.

X    11.37781 3    0.0098
Y2    12.82210 3    0.0050
Y7    15.85580 3    0.0012
Y5    20.06425 3    0.0002

All    35.91584 12    0.0003

Dependent variable: Y2

Excluded Chi-sq df Prob.

X    10.11968 3    0.0176
Y1    4.498751 3    0.2124
Y7    8.028486 3    0.0454
Y5    10.26970 3    0.0164

All    20.65066 12    0.0557

Dependent variable: Y7

Excluded Chi-sq df Prob.

X    5.645052 3    0.1302
Y1    5.266930 3    0.1533
Y2    7.587045 3    0.0554
Y5    8.748542 3    0.0328

All    23.49045 12    0.0238

Dependent variable: Y5

Excluded Chi-sq df Prob.

X    4.300005 3    0.2308
Y1    5.069730 3    0.1668
Y2    12.95493 3    0.0047
Y7    3.007229 3    0.3905

All    89.59504 12    0.0000

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糖糖小木偶

2015-3-9 20:46:26

kemufei 发表于 2010-5-6 15:25
变量之间得因果关系很显著

您好！请问这个结果如何？
Dependent variable: X

Excluded       Chi-sq       df       Prob.

Y1       6.145466       3       0.1047
Y2       4.828280       3       0.1848
Y7       5.513674       3       0.1378
Y5       3.137890       3       0.3708

All       35.30530       12       0.0004


Dependent variable: Y1

Excluded       Chi-sq       df       Prob.

X       11.37781       3       0.0098
Y2       12.82210       3       0.0050
Y7       15.85580       3       0.0012
Y5       20.06425       3       0.0002

All       35.91584       12       0.0003


Dependent variable: Y2

Excluded       Chi-sq       df       Prob.

X       10.11968       3       0.0176
Y1       4.498751       3       0.2124
Y7       8.028486       3       0.0454
Y5       10.26970       3       0.0164

All       20.65066       12       0.0557


Dependent variable: Y7

Excluded       Chi-sq       df       Prob.

X       5.645052       3       0.1302
Y1       5.266930       3       0.1533
Y2       7.587045       3       0.0554
Y5       8.748542       3       0.0328

All       23.49045       12       0.0238


Dependent variable: Y5

Excluded       Chi-sq       df       Prob.

X       4.300005       3       0.2308
Y1       5.069730       3       0.1668
Y2       12.95493       3       0.0047
Y7       3.007229       3       0.3905

All       89.59504       12       0.0000

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