组数据Granger因果检验求助！！！

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收藏 2014-05-01

两个序列一阶单整，存在协整关系，VAR下做的滞后是AIC 确定的2阶，VEC下granger做出来有单向因果关系。然后我手贱做了一个组数据的granger，结果如图：

一直到滞后4阶才有因果关系......有没有人知道这是为什么......或者可以怎么解释两个序列之间的关系......
如果是因为组数据的granger的滞后和VAR滞后不一样的话，请问group在哪里测滞后啊？

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2014-5-1 15:01:01

up!!!!!!!!!!!!!

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2015-1-9 18:29:25

格兰杰因果检验对滞后阶数非常敏感，而且在Eviews中进行格兰杰检验存在卡方和F统计量两种方式，一般我们要求对不存在虚假回归的模型进行单位根检验。

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