Granger因果检验需要变量是平稳的吗？

peyzf

4008

收藏 2011-03-28

如题。

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peyzf

2011-3-28 23:24:37

如果两个变量存在协整关系，需要平稳性条件吗？

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peyzf

2011-3-28 23:24:48

还是需要将具有协整的变量组分别差分后，变成平稳序列，再进行Granger因果检验？

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peyzf

2011-3-28 23:24:57

还有，Granger只能解释两两之间的因果关系？这样的话，可否加入其它的解释变量？

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peyzf

2011-3-28 23:25:09

VAR中可以进行Granger因果检验吗？

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peyzf

2011-3-28 23:25:19

有没有相关的文献进行介绍？

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peyzf

2011-3-28 23:26:02

因此，如果具有协整关系，变量不进行差分平稳化，可以直接进行因果检验吗？

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rrx6658

2011-3-28 23:42:48

存在协整关系，就说明二者存在某种联系，这时做出来的Granger因果联系就比较靠谱。

否则，若不存在协整关系，本身这个回归是伪回归的可能性大，变量在等号的左边和右边的可能都有，得出的所谓因果关系，必然可信度要小些。

7# peyzf

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jiangbogz

2011-3-28 23:44:27

严重同意版主！

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peyzf

2011-3-29 00:00:30

如果存在协整关系，但两个变量都不平稳，那么需要进行差分平稳后再做因果关系吗?

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peyzf

2011-3-29 00:02:11

如果存在协整关系，但两个变量都不平稳，那么需要进行差分平稳后再做因果关系吗?

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peyzf

2011-3-29 00:04:01

继续借用大家的智慧。并请回答者给出文献出处。

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peyzf

2011-3-29 09:42:12

any suggestion?

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