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2013-04-19
Granger因果检验检验结果不显著怎么处理,滞后阶数过大怎么处理?急用万分感谢
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2013-4-19 10:08:38
要做较为稳健的格兰杰因果检验,首先,确认y和x是否平稳;其次,通过单位根检验后,一般常将(x,y)构成一个二元VAR系统,在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验;再次,依信息准则确认滞后阶数,例如:Stata中的varsoc x y z,maxlag(#) (其中SOC表示Selection-Order Criteria,maxlag(#)表示最大滞后期),这样才可以估计VAR,例如:依以上信息准则确认滞后阶数为3,则在stata中var x y z ,lag(1/3) (其中的lag(1/3)即为选择的滞后阶数),估计VAR之后需采用varlmar、varstable、varnorm等命令检验VAR残差和系统是否稳定;最后,通过以上检验后,才可以做较为稳健的格兰杰因果检验,即命令vargranger。
另需注意,格兰杰因果关系并非真正意义上的因果关系,它只是一种动态相关关系,表明的是一个变量是否对另一变量有“预测能力”,格兰杰出因果关系也可能由第三个变量所引起。
以上希望对你有帮助!
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2013-4-20 16:06:38
楼上好专业,学习了,谢谢
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2014-6-17 09:14:02
kyleliu 发表于 2013-4-19 10:08
要做较为稳健的格兰杰因果检验,首先,确认y和x是否平稳;其次,通过单位根检验后,一般常将(x,y)构成一个 ...
根本就没有回答楼主的问题……
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2022-4-25 10:27:49
vampire109 发表于 2014-6-17 09:14
根本就没有回答楼主的问题……
您觉得怎么解释这个问题,我遇到同样的问题。
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2022-5-8 15:30:09
换数据了只能
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