要做较为稳健的格兰杰因果检验,首先,确认y和x是否平稳;其次,通过单位根检验后,一般常将(x,y)构成一个二元VAR系统,在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验;再次,依信息准则确认滞后阶数,例如:Stata中的varsoc x y z,maxlag(#) (其中SOC表示Selection-Order Criteria,maxlag(#)表示最大滞后期),这样才可以估计VAR,例如:依以上信息准则确认滞后阶数为3,则在stata中var x y z ,lag(1/3) (其中的lag(1/3)即为选择的滞后阶数),估计VAR之后需采用varlmar、varstable、varnorm等命令检验VAR残差和系统是否稳定;最后,通过以上检验后,才可以做较为稳健的格兰杰因果检验,即命令vargranger。
另需注意,格兰杰因果关系并非真正意义上的因果关系,它只是一种动态相关关系,表明的是一个变量是否对另一变量有“预测能力”,格兰杰出因果关系也可能由第三个变量所引起。
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