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2008-02-20

1、  有的论文先做Granger因果检验,再做协整检验;而有的论文先做协整检验,再做Granger因果检验。到底应该先做那个检验呢?

2、  如果协整检验得出两个变量没有协整关系,而Granger因果检验得出两个变量存在双向因果关系;或如果协整检验得出两个变量有协整关系,而Granger因果检验得出两个变量不存在因果关系。这两个检验得出的结果不是矛盾的吗?得出这种矛盾后,应该怎么是说明呢?

3、  如果协整检验得出两个变量不存在协整关系,还需要继续对它们做Granger因果检验吗?

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2008-2-20 16:51:00
一般是先做协整检验,再作Granger因果检验。但有些方法不需要考虑变量的统计可直接作Granger因果检验,如Toda和YAMAMOTO提出的方法。没有协整关系也可作Granger检验,但前提是首先让数据平稳。
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2008-2-20 17:17:00
通常先作协整检验,再作Grange检验。协整检验的经济意义在于:如果两个变量他们具有各自的长期波动规律,但如果他们是协整的,则它们之间存在一个长期稳定的比例关系。Grange检验是指两个变量谁是因谁是果,或者互为因果关系。协整检验并不要求原始数据是平稳的,重要的是他们有相同的单整阶数,这样才能进行协整。
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