各位，不知道现在stata或者其他软件有直接的命令能专门做面板数据的granger因果检验？
我看了下现在大部分使用两步法进行Granger检验，我想这样做是否可行：
首先估算出ECM，然后用ECM连同自变量及其滞后变量回归因变量，在联合检验某一组系数是否为零。
但这样做的话，我碰到的一个问题是，第一次估算和第二次估算的时候，用哪种方法回归，直接OLS吗？