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关于granger因果检验和建模
楼主
maxy122
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收藏
2013-06-07
如果四个变量,分别为y、x1、x2、x3,其中,y与x1、y与x2、y与x3之间都存在单向的因果关系,也就是说,y是x1的granger成因,y是x2的granger成因,y是x3的granger成因,而反过来,x1不是y的granger成因,x2也不是y的granger成因,x3也不是y的granger成因,那么还可以建立y=c+b1*x1+b2*x2+b3*x3这个模型么?怎么解释呢?
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沙发
ermutuxia
2014-10-31 14:30:51
不是格兰杰意义上的原因不一定就不是影响原因,格兰杰证明的只是先导滞后关系
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藤椅
祝贺人大
2014-10-31 20:30:13
格兰杰因果不是因果关系,是先后
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