大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。
在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使用xtscc好还是使用fgls好呢？
在不控制任何因素时结论时显著的，但是加上robust选项后结论不显著。但是使用xtscc进行回归之后结果又显著了。这是什么原因呢？

如果使用xtscc做出的回归是显著的，会不会被专家质疑没有控制异方差性、截面相关、序列自相关？