关于VAR取对数问题的求助！！！

gaogenghuan2

3823

收藏 2020-03-31

悬赏 15 个论坛币已解决

我先在想做城镇化与经济增长的VAR模型，所用软件是Eviews。
但我发现许多参考文献中都是给城镇化率（城市人口/总人口数）这个指标取对数，请问这样的比率可以取对数嘛？
类似的指标还有第二产业增加值占GDP比重，第三产业增加值占GDP比重以及就业人数占总就业人数比重。
请问这些指标为了消除数据波动可以取对数嘛？
如果不可以的话，是一部分指标取对数另一部分不取还是全部都不取对数呀？
如果可以的话，取了对数该怎么解释他的经济学意义呢？
谢谢大佬！！！如有回答不胜感激！！！可以追加论坛币！！！希望得到大神解答

最佳答案

kokowaah797 查看完整内容

我觉得应该可以取对数吧？emmm好像没什么不可以？但本人也没有系统学习过VAR模型，强答一波，献丑了。至于系数的经济学意义的话，VAR模型一般不太关注系数，因为“变量数*滞后阶数”后系数太多了，更关注脉冲响应和方差分解的结果的解释。陈强的《高级计量经济学及STATA应用（第二版）》一书中写道：“由于VAR模型包含许多参数，而这些参数的经济意义很难解释，故将注意力集中于脉冲响应函数。”