建议你自编两个数据文件，数据比较简单的那种，然后手动写出你想要得到的第三个数据文件，这样程序是否正确核对也简单，反正我没有看懂，期待高人

data stockrecommend;
input  stkcd  $ rptdt yymmdd10.;/
*rptdt是证券公司发布股票推荐的日期*/、
format date yymmdd10.;
cards;
600000 2009-07-16/*weekday=4，表示是星期四/
600000 2009-05-17/*weekday=7,表示是星期天/
;
run;
data stockrecommend;
set stockrecommend;
x=weekday(rptdt);
x1=rptdt;
if x=7 then x2=x1+1;
if x=7 then x3=x1-2;
if x=7 then x4=x1+2;
if x=4 then x2=x1+1;
if x=4 then x3=x1-1;
run;
data  return;
input stkcd $ trddt yymmdd10. drturn;
cards;
600000  2009-07-15  0.002479
600000  2009-07-16  0.033388
600000  2009-07-17  -0.000399
600000  2009-05-18  0.001591
600000  2009-05-19  0.032168
600000  2009-05-15  0.012893
;
run;
data return;
set return;
if stkcd='600000' and trddt=2009-07-16 then aar=mean(x1,x2,x3);
if stkcd='600000' and trddt=2009-05-18  then aar=mean(x2,x3,x4);
run;

论坛里边已经有好多人问过关于股票return的SAS编程了，最近较忙。没有什么时间详细回应，
在这里就弱弱的回应一下。
关键是用log和lag。log是求回报率。lag是一个滞后数。
详细请参考“using SAS in financial research”的第二章。
论坛里边有！

谢谢Isscaliu ！