1、在Eviews中，选定所需要的变量，单击右键→open→as Var出现VAR Specification对话框，在VAR type中选择unrestricted VAR，点击确定，出现Vector autoregression Estimated
2、点击View→Lag structure→Lag length Criteria，你可以根据你认定的标准选择滞后期，其中标准为LogL、LR、FPE、AIC、SC、HQ
3、如
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -4.977978        NA          0.005864         0.536768         0.633544         0.564636
1         100.9271         187.3705         2.32e-06        -7.302083        -7.011754        -7.218479
2         108.1856          11.72522*          1.82e-06*         -7.552735* -7.068852* -7.413394*

其实VAR滞后期的选择需要考虑很多因素
比如：VAR模型的稳定性，变量间相互解释能力，随机扰动项是否满足经典假设
具体方法楼主可以看一下一些学者写的相关文章
或者看一些教材，里面讲的很清楚的

谢谢高手些的指点！！！