股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出效应，提供了关于我国股票市场和债券市场流动性一体化的证据。


本文作者为王茵田，文志瑛来自清华大学和经济管理学院。