估算cd函数遇到的难题，请前辈们赐教

优悠0768

3146

收藏 2010-05-09

悬赏 30 个论坛币未解决

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我初学时间序列，用1990-2008年中国的GDP、就业人数L、固定投资K估算cd生产函数，使用Eviews5.0，期间遇到不少问题，冥思苦想不得其解，望高人赐教。我估算步骤如下：
（1）检验数据平稳性
ADF检验显示：
lnGDP~I（0）带trend和intercept
lnL~I（2）
lnK~I（2）
（2）lnL和lnK做二阶差分平稳化处理，并作回归：ls lnGDP c D（lnL，2） D（lnK，2）
回归结果惨不忍睹，D（lnL，2）和D（lnK，2）回归系数不显著，方程F检验不通过
做LM检验和Q检验回归的残差，从残差的PACF图判断存在AR（1）
（3）为修正AR（1），做回归：ls lnGDP c D（lnL，2） D（lnK，2） ar（1）
发现D（lnL，2）和D（lnK，2）回归系数不显著，但方程F检验通过，判断存在多重共线性
（4）为解决多重共线性，genr lnPGDP=log（GDP/L），genr lnPK=log（K/L）
ADF检验显示：
lnPGDP~I（0）
lnPK~I（2）
（5）lnPK做二阶差分平稳化处理，并作回归：ls lnPGDP c D（lnL，2） D（lnPK，2）
LM检验和Q检验回归的残差，从残差的PACF图判断存在AR（1）
（6）修正AR（1），做回归：ls lnPGDP c D（lnL，2） D（lnPK，2） ar（1）
LM检验和Q检验回归的残差，从残差的PACF图判断还存在AR（2）
（7）修正AR（2），做回归：ls lnPGDP c D（lnL，2） D（lnPK，2） ar（1） ar（2） ar(3)
方程F检验通过
LM检验和Q检验回归的残差，显示不存在自相关
但是，D（lnL，2）回归系数符号为负，且不显著
另外，ARCH LM和残差平方相关图均显示回归方程的残差无异方差现象。

请前辈帮我指出估算过程中的错误，叩谢。

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fengyexue

2010-8-9 08:30:57

楼主在和我进行同样的模型，只是我用的是1978-2008，你用的是1990-2008的数据哦。这段时间的探索，得出，CD模型并非一个时间序列模型，只是参与回归的每个变量序列均为时间序列，因此，对CD模型进行推导时，可以尝试直接使用多元线性回归。
我的步骤如下：1）对数据进行不变价处理，并进行取对数处理；
2）直接进行多元回归，因为我的结果显示回归系数均显著，并且通过使用异方差检验white方法，得出并不存在异方差性。另外，因为所有的回归系数均显著，F检验显著，修正拟合系数0.99以上，从这点判断模型也不存在多重共线性。
3）但是DW检验没有通过，因此模型存在自相关性，通过LM检验，模型存在2阶自相关，因此使用AR(2)进行修正，不过修正结果不好，现在还在苦想中。
以上只是我个人的做法，希望对你有用。