1、 叙述并解释标准Black-Scholes 期权定价公式的假设条件并解释其含义。

2、 写出标准的Black-Scholes期权定价公式，并解释公式中每一个符号的具体含义。

3、 分析在什么情况下，Black-Scholes期权定价公式等同于远期和约的定价公式

4、 有一份远期价格为7e^－0.25×0.1的3月远期和约，标的资本的当前价格为10，又设无风险年利率为，又设无风险年利率为r＝0.1，市场无交易成本，无卖空限制，无借贷限制，无违约风险。问是否存在套利机会？若存在，试构造一套利组合（价格单位为元）。

5、 以具体的数值例子说明互换的定价原理和基本方法，分析互换的可能应用。

6、 试分析比较远期与期货的差异。

7、 结合实际或结合你的研究方向，选择一种金融衍生工具或某种定价原理，具体说明其应用。