模型white检验出现问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

模型white检验出现问题

2481

5

收藏 2020-04-04

我对时间序列数据构建了四元线性回归模型，其中有一变量为交互项，各变量均取了对数，样本容量为15。在检验异方差时，运用white检验，且包含交叉项，共13项。Obs*R-squared小于卡方的临界值，表明接受原假设，不存在异方差，但该辅助回归式中的各变量的t值均较小，无法通过t检验，同时F值也较小，F检验无法通过。请问该情况下如何报告异方差检验结果？能说明不存在异方差吗？还是需要换别的检验方法？求各位大神指教!

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-4-4 12:12:11

blabla661 发表于 2020-4-4 10:54
我对时间序列数据构建了四元线性回归模型，其中有一变量为交互项，各变量均取了对数，样本容量为15。在检验 ...

是不是根据报告结果表明不存在异方差时，t值，F值均较小。而只有存在异方差时，t值，F值才会较大。欢迎诸位指教，谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-13 00:08:33

时间序列异方差检验最好用Arch检验，并且你的样本容量只有15，至少要有4个参数需要估计，最好加大样本容量。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-13 21:16:28

13758165606 发表于 2020-4-13 00:08
时间序列异方差检验最好用Arch检验，并且你的样本容量只有15，至少要有4个参数需要估计，最好加大样本容量。 ...

谢谢回复，样本数据无法再增大，Arch（1）检验出异方差，请问需要对原模型修正吗？还是应怎样处理呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-14 10:30:02

含有异方差情况时Ols估计方法不符合原假设，修正时可以考虑用Arch族模型。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-18 09:33:13

13758165606 发表于 2020-4-14 10:30
含有异方差情况时Ols估计方法不符合原假设，修正时可以考虑用Arch族模型。

好的，谢谢你！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群