研究两个时间序列之间的关系,有什么好工具么? - 经管之家

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研究两个时间序列之间的关系,有什么好工具么?

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收藏 2010-05-12

我想研究钢铁股指数和房地产股指数之间的关系,想到的研究方法有:

1.线性相关系数

2.协整

3.ECM

想问问大家,除此之外,还有啥更好的研究方法么?

BTW,理论上,地产股指数和钢铁股指数之间存在某种相关性,但是两个变量滞后的阶数并不一样.
比如,在一段时间内,钢铁股会滞后地产股两天;在另一段时间内,钢铁股会滞后4阶
普通的ECM模型很难捕捉到不同的滞后阶数
想问问,在建模时应该怎样设置呢?

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2010-5-12 17:47:38

copula 呵呵貌似也可以

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2010-5-13 10:19:04

哦还有其他的么?

Copula好是好,但是经济学意义有点弱.建完模后很难解释明白.
有经济学意义稍微强一些的么?

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2010-5-13 16:47:43

我自己up一下

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2010-5-14 21:22:27

被时间淹没了
再up一下
请各位高手多多帮忙啊~~

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2010-5-15 21:54:24

不懂，你还是问问学校里面的专家和教授吧。

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