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金融工程(数量金融)与金融衍生品
求问如何求Accumulator的delta值
楼主
gongxinting
1880
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2010-05-14
因为我现在在做中信泰富的案例分析,需要算下accumulator的delta,但是他这个accumulator有两种情况,一种是价格在0.87以上,一种是0.87以下,两种情况的value变化都不同,请问这种是不是就有两个delta值?谢谢大家!
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