tulipsliu 发表于 2010-5-17 21:05
讨论得很不全；
一般可以直接做，得看对方的研究功底。

并不是说可以不做平稳检验，而是熟练的研究能力可以支持他（你说的是博士）用自己的模型去解真实的数据。
你得知道时间序列的创立者，博科思和詹金斯建立的模型，不平稳序列是需要 BOXCOX 转换的，这样的转换会丢失非常重要的市场信息。
我和一个留美归国的博士哥哥交流过，他们在博士阶段，考虑的全数量化与信息提取，精度要求非常高。所以为了避免一般时间序列建模的障碍，如用其他模型，或者如用卡尔曼滤波等，或者更复杂的私人模型。而不会简单地就做平稳检验和进行平稳转换（一般为差分）；

呵呵，你要理解这个，进一步理解更复杂的数学建模思想和更前沿的模型设计，就会明白。否则几个水平一样的人在一起讨论，也只会得到一样水平的结果。

tulipsliu 发表于 2010-5-19 23:29
10# 唐伯小猫
我是说人大论坛里大家一个水平的，也讨论不出啥来。
英国留学的，招商证券的王薇我见过。
安信证券的首席经济学家高善文我也见过。日本留学回来的。以前在深圳工作。这些也没什么。


呵呵
印象最深的还是留美归国的哥哥。他们的首席架构师是数学家苏步青的弟子，也就是做国家的几个科研项目。我只和他小有交流。