不平稳也做的话，有个前提的，那就是满足协整关系：）

我觉得是这样。

zyjmis讲的不对啊

什么序列都是可以做Granger的，但就如citydrifter说的那样，不平稳就不能保证检验结果的有效性，可能是伪回归的

如果序列是非平稳的，就先差分，得到平稳序列就可以做Granger了撒

如果序列之间存在协整，那就可以建立VEC，然后基于VEC做Granger了，这时VEC的各项都是差分，还有个ECM项，都是平稳的，那么满足平稳前提。和用差分做Granger比较起来，这种做法多了个ECM项，没有损失长期信息。

协整并不是做Granger的前提，如果序列间存在协整，表明序列都是同阶单整的，即非平稳，那么就不能直接对原水平的序列做Granger，这个道理和不能直接对原水平的序列直接做回归一样。

[此贴子已经被作者于2007-5-27 22:31:10编辑过]

Granger 因果检验又不是万能的，哪能随便什么都拿来做呢?经济计量模型和方法不是万灵丹。

有篇论文大家可以看看..叫<<格兰杰因果性检验评述>>曹永福