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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2865 2
2010-05-16
请教各位,教计量的老师说:

Random effects estimator is consistent as N gets large, fixed T, but not unbiased.

这点不太明白,RE不具有无偏性吗?确实在Wooldridge的书上也没有看到说RE是无偏的,这是为什么呢?

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2010-5-16 17:49:12
Hello, if you mean dynamic panel data, Random effect estimator derive biased estimator beacuase of the presence of a lagged dependant variable in the right hand of the equation.
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2010-5-16 17:56:43
2# lahraf

谢谢回复!那如果不是在动态的情况下,RE的有偏又是由什么造成的呢?

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