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求助R/S分析中的问题
楼主
zyxt103
1687
1
收藏
2010-05-16
在研究股票市场的长期记忆性时,我们用R/S分析来求Hurst指数,然后用V统计量获得平均循环周期。如图,V关于Log (n)向上倾斜,当V统计量的图形状发生改变时,就产生突变,长期记忆过程消失。图形的拐点处即为序列的非周期循环的长度。有没有对哪位高手知道此拐点的准确判断方法,因为有时候V虽然有所下降,有拐点,但后面还是比较平缓的上升,不是很大的波动,这个点我感觉就不是它所说的拐点。有没有高手可以解答,给我一种准确的方法可以判断,要是有matlab的程序更为感谢!!!!
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沙发
糖糖78
2012-5-22 03:18:16
请问这个图是怎么做出来的?用什么软件啊?
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