yiyi1881 发表于 2020-4-14 09:50 
您好，我做的是资源与环境方面的研究。我现在就卡在内生性检验了，我看文献都是说先用hausman检验后，还得 ...
1. 固定效应和随机效应一般不需要通过豪斯曼检验来判断，如果你研究的是某个因素对另一个因素的影响，那建议你直接采用固定效应；
2. 内生性是定性判断出来的，不是检验出来的。内生性的本质，是你关注的解释变量与残差项相关，那么这个变量就存在内生性。内生性问题会导致系数既不无偏也不一致。事实上，内生性普遍存在，你只需要关注主要解释变量的内生性，控制变量的内生性不必关注；
3. 内生性检验必须要有符合条件的工具变量。这是因为，内生性检验本质上就是比较工具变量回归出来的系数与普通回归的系数之间的差异，如果差异比较大，那么说明内生性问题严重；如果差异不大，说明内生性对结果影响不大。但这一切都基于工具变量符合条件这个前提。当然，前面所说的定性讨论更加重要；
4. 内生性检验往往作用不大，这是因为，内生性检验必须要符合条件的工具变量，但是当你找到符合条件的工具变量时，往往可以直接采用工具变量回归结果，而不使用普通回归结果；
5. 如果硬要进行内生性检验，那么正确的逻辑是：先判断你关注的变量是否存在内生性，然后选取工具变量，再判断工具变量的相关性和外生性是否合理，前面的都合理了，才可以进行内生性检验；
6. GMM本质就是工具变量回归的一种，多用在动态面板回归（当然静态面板也不是不可以）。动态面板其实就是选取自变量和因变量的滞后项作为工具变量，这种工具变量往往不是很好的工具变量，因为外生性存疑；
7. 建议重新思考选题的经济意义。如果是做某个变量对另一个变量的影响，就采用固定效应回归，并着重关注和解决主要解释变量的内生性。
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