请教关于分位数回归的几个问题~~~

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收藏 2010-05-17

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小弟想用分位数回归法写一篇论文
但是由于计量经济学学的不扎实，所以还没有搞清楚分位数回归的精髓
在此特向论坛中的牛人请教两个问题：
1. 低（高）分位点代表什么现实意义？
2. 不同分位数绘成的变化趋势图中，纵轴指标出现负数怎么解释？
小弟急切盼望中。。。。不胜感激。。。

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1# 肖Owens 1 分位回归是研究给定预测变量情况下响应变量的不同分位点与预测变量的关系，比如x代表收入，y代表消费，则y的90%分位回归实际是研究的高消费群体人群它们收入与消费的关系，而5%分位回归则研究的是低消费群体收入与消费的关系，这两个关系一般是不同的。 2 第二个问题还不太明白具体指的是什么，以上是我个人的一点理解，希望对你有帮助，呵呵！

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youxiluo

2010-5-17 20:16:07

1# 肖Owens
1 分位回归是研究给定预测变量情况下响应变量的不同分位点与预测变量的关系，比如x代表收入，y代表消费，则y的90%分位回归实际是研究的高消费群体人群它们收入与消费的关系，而5%分位回归则研究的是低消费群体收入与消费的关系，这两个关系一般是不同的。
2 第二个问题还不太明白具体指的是什么，以上是我个人的一点理解，希望对你有帮助，呵呵！

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肖Owens

2010-5-17 21:08:28

多谢楼上的解答非常感谢 2# youxiluo

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hzjiangli

2010-5-19 00:47:51

分位回归是研究自变量对因变量的条件分布中不同分位点的影响，采用LAD估计得到，即加权形式的最小化绝对离差。一般模型写作Q（y|x）=xb。在不同分位上，回归得出的b参数估计是不同的，可用于研究不同分位上的教育回报率。
值得注意的是，分位回归与均值回归存在较大差异，里面特别要注意重率期望法则在条件分位上是不能成立的。

第二个问题不是很清楚问题的内容。

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sungmoo

2010-5-19 07:36:42

肖Owens 发表于 2010-5-17 20:16 1. 低（高）分位点代表什么现实意义？

OLS回归表现的是，因变量的条件期望与自变量的关系（该条件期望是自变量的函数），E(y|x)=x'β。

p分位数回归表现的是，因变量的条件p分位数与自变量的关系（该条件p分位数是自变量的函数），Q(y|x)=x'β。

特别地，“最小一乘法”回归表现的是，因变量的条件中位数与自变量的关系（该条件中位数是自变量的函数），M(y|x)=x'β。

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tianwk

2020-2-17 15:09:20

thanks for sharing

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