有的，可以查一下sas的帮助文档，具体可以查proc quantreg的用法。以下是帮助文档里面的一个示例,
希望对你有帮助。
data a (drop=i);
   do i=1 to 1000;
      x1=rannor(1234);
      x2=rannor(1234);
      e=rannor(1234);
      if i > 950 then y=100 + 10*e;
      else y=10 + 5*x1 + 3*x2 + 0.5 * e;
      output;
   end;
run;
proc quantreg data=a;
   model y = x1 x2;
run;
proc quantreg algorithm=interior(tolerance=1e-6)
              ci=none data=a;
   model y = x1 x2 / itprint nosummary;
run;

上一个工作的最后的项目我使用的是分位回归。当时，我花了很长时间说服医生接受我的方案。两年了，文章还是没有发表。也不知道原因为何。分位回归的关键也许是“什么样的数据使用这种回归方式”。其中的一个比较好的例子是儿童的成长曲线。你的研究课题是什么呢？

京剧

我曾经试图作出分位回归的model selection 的功能。事实证明也很粗躁。但是有关过程的用法，或许具备意义。
京剧

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a9263601013dpc.html

我想分析股票收益

谢谢，我研究研究