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计量经济学 随机效应模型 固定效应模型 变截距模型 变系数模型
楼主
Camenshi
5181
1
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2020-04-13
悬赏
3
个论坛币
已解决
初学者,已经百度了上述标题几个概念的含义。
疑问:固定效应模型等价于变截距模型吗?
随机效应模型等价于变系数模型吗?
请理解这些内容的老师、学友给予进一步的指点,谢谢!
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QDJJ
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固定效应与随机效应都是变截距不变系数模型。两者最大差别是,固定效应假设了解释变量与残差相关,随机效应则不然。 变系数模型就是把个体或者时间哑变量与解释变量的交互项加进去X里面。比如y=a+bk+e,核心解释变量是k,如果不变截距变系数,就是y=a+bk+i.t*k+e,i.t是时间哑变量。这样k对y的影响就会随时间变动而变化。 也可以既变截距又变系数,如y=a+bk+i.t+i.t*k+e。类似地变截距不变系数,y=a+bk+i.t+e。 我也是初学者,抛 ...
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全部回复
沙发
QDJJ
2020-4-13 12:53:21
固定效应与随机效应都是变截距不变系数模型。两者最大差别是,固定效应假设了解释变量与残差相关,随机效应则不然。
变系数模型就是把个体或者时间哑变量与解释变量的交互项加进去X里面。比如y=a+bk+e,核心解释变量是k,如果不变截距变系数,就是y=a+bk+i.t*k+e,i.t是时间哑变量。这样k对y的影响就会随时间变动而变化。
也可以既变截距又变系数,如y=a+bk+i.t+i.t*k+e。类似地变截距不变系数,y=a+bk+i.t+e。
我也是初学者,抛砖引玉,供您参考。
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