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求问大神！为什么会出现控制变量相关系数与回归系数符号相反的情况？如何解释？
wurenzhengjiu
10264 9
2020-04-13
我做的是一个多元回归模型，在回归结果中几个控制变量的系数与相关系数符号相反，解释变量的系数符号都是一样的。已经做过多重共线性测试了，VIF值都不超过2 。请问为什么会出现这种情况？需要对其进行解释吗？
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daimf411
2020-4-13 22:07:59
这个是正常的啊，虽然做个共线性，但是没有考虑到交互效应，另外变量的自相关也会影响到回归系数的正负号，建议你在做模型的时候先进行变量选择，或者选用其他估计方法，比如lasso等，也可以将参数模型和非参数模型结合，做一个半参数模型
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lixiaoshuang101
2020-4-13 23:11:38
你不能只做VIF啊，要做全套啊。时间序列的话考虑单位根，协整之类。还有异方差自相关各种检验都要做，还可能存在工具变量之类的。
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wurenzhengjiu
2020-4-14 09:19:36
daimf411 发表于 2020-4-13 22:07
这个是正常的啊，虽然做个共线性，但是没有考虑到交互效应，另外变量的自相关也会影响到回归系数的正负号， ...
谢谢！那请问如果最后一些控制变量的系数符号还是和相关系数相反可以直接用在论文里吗？因为为了让解释变量显著这些控制变量都选择了很久，没有办法做大规模的修改
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daimf411
2020-4-14 10:01:21
wurenzhengjiu 发表于 2020-4-14 09:19
谢谢！那请问如果最后一些控制变量的系数符号还是和相关系数相反可以直接用在论文里吗？因为为了让解释变 ...
可以的，能解释通就行
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daimf411
2020-4-14 10:01:26
wurenzhengjiu 发表于 2020-4-14 09:19
谢谢！那请问如果最后一些控制变量的系数符号还是和相关系数相反可以直接用在论文里吗？因为为了让解释变 ...
可以的，能解释通就行
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