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2020-04-14
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人工智能多因子选股策略使用多种机器学习算法进行选股,目的是利用机器学习算法的非线性特性和自动学习能力,
从传统的多因子数据中挖掘出能带来更高超额收益的非线性特征。
跟踪了 Stacking、SVM、朴素贝叶斯、随机森林、XGBoost、逻辑回归、神经网络 7个模型在月频多因子选股的表现。
对于每一种模型构建了以下 5 种多因子选股模型,进行定期跟踪,其中Stacking 模型,目前只应用于全 A选股。

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