关于时序数列预测问题

yaofang0311

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收藏 2010-05-28

论文最后部分关于预测，未来15天的真实值确实落成我用模型动态预测的95%的预测区间内，但是老师说预测区间太大，上下限差距大，这样预测没有什么意义。说可以用平均值预测什么，我不明白平均值预测是什么意思，高手指点一下吧

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wenpan9933

2010-5-28 12:24:30

Y的平均值预测和Y预测并没有多大的差别，但平均值预测确实要更准确一些。
Y的估计值-t统计量（0.5alpha）*sigma*（X*(X转置*X）^(-1)*X转置）^0.5<E(Y)<Y的估计值-t统计量（0.5alpha）*sigma*（X*(X转置*X）^(-1)*X转置）^0.5
可参看李子耐计量经济学第二版P73.

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yaofang0311

2010-5-28 15:43:42

我也找到啦，多谢

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haobury

2012-4-29 14:42:32

原来如此~

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haoyun010

2012-4-29 18:15:30

已阅

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