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固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
别讨好
11173 7
2020-04-20
求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎么选！
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别讨好
2020-4-20 11:54:00
顶一下
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别讨好
2020-4-20 12:15:33
补充说明一下，我采用的系统GMM模型，并且通过了AR检验和sargan检验，GMM结果是高于OLS回归结果，而不是低于OLS，但是明显是GMM结果不多，系数高达0.72，这是什么原因造成的！谢谢
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ss_wang
2020-11-4 16:49:58
别讨好 发表于 2020-4-20 12:15
补充说明一下，我采用的系统GMM模型，并且通过了AR检验和sargan检验，GMM结果是高于OLS回归结果，而不是低于 ...
我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？
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别讨好
2020-11-27 21:22:25
ss_wang 发表于 2020-11-4 16:49
我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？
没有解决，后面换模型了
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走马非马
2022-7-2 18:31:47
《地方保护、资源错配与环境福利绩效》中，作者做了ols，双向fe，差分gmm，系统gmm，差分gmm介于两者之间，作者选择了差分gmm
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