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LSDV和组间均值离差fe在加了稳健标准误后的回归结果不一致是什么原因？
George666
3375 9
2020-04-20

问题：
一个面板数据N=31，T=38，已经用xtbalance整合为平衡面板，分别用xtreg varlist i.year,fe r和reg varlist i.id i.year,r进行回归，得到的结果在系数上差不多，但是显著性差异很大，这是什么原因呢？请求各位老师解答！
代码：
1.xtreg lnopen tap c.tap#c.ideo ideo c.k_ad#c.ideo k_ad i.year,fe r
2.reg lnopen tap c.tap#c.ideo ideo c.k_ad#c.ideo k_ad i.year i.id,r
回归结果：
截图20200420144154.png
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Sea.Zeng
2020-4-20 15:49:43
第二个代码改一下：reg lnopen tap c.tap#c.ideo ideo c.k_ad#c.ideo k_ad i.year i.id, vce(cluster id)。这样意义和第一个就完全相同了。标准误或许还会有点不一致（具体原因不太清楚，或许是由于自由度的不同造成的），不过你用哪一个都可以。顺便说一下，面板数据最好不要整合成平衡面板，因为信息会有损失。
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uglyljr
2020-4-23 00:56:04
Sea.Zeng 发表于 2020-4-20 15:49
第二个代码改一下：reg lnopen tap c.tap#c.ideo ideo c.k_ad#c.ideo k_ad i.year i.id, vce(cluster id)。 ...
您好。 想请教一个问题。 xtreg y x, fe r， 得到的系数不显著；xtreg y x x2 x3 x4,fe r， 得到的x的回归系数就显著了。 x是核心变量。 这种情况大概是什么原因呢。 我看到很多 文章都是先做基础回归， 也就是y只对x回归，显著后再加入其他控制变量。 谢谢解答。
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Sea.Zeng
2020-4-23 10:12:59
uglyljr 发表于 2020-4-23 00:56
您好。 想请教一个问题。 xtreg y x, fe r， 得到的系数不显著；xtreg y x x2 x3 x4,fe r， 得到的x的回归 ...
回归的变量不同，就不要期望结果相同。对于这种情况，直接用加入控制变量的回归就可以。只对关键解释变量回归，模型的遗漏变量偏差问题太严重了，不可靠。
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uglyljr
2020-4-23 16:27:43
Sea.Zeng 发表于 2020-4-23 10:12
回归的变量不同，就不要期望结果相同。对于这种情况，直接用加入控制变量的回归就可以。只对关键解释变量 ...
谢谢老师。 我还想问个问题。
xtreg y x x2 x3 t , fe r 和另一个回归  xtreg y x x2 x3 i.t , fe r。第一个回归 结果出来后，x显著，t不显著；第二个回归结果出来后 x不显著，t都显著。  t是年度时间变量，12年。 两个回归应该差不多吧，怎么结果差异那么大呢。
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Sea.Zeng
2020-4-23 17:50:59
uglyljr 发表于 2020-4-23 16:27
谢谢老师。 我还想问个问题。
xtreg y x x2 x3 t , fe r 和另一个回归  xtreg y x x2 x3 i.t , fe r。第 ...
这两个不一样啊，一个是时间趋势项，一个是时间固定效应。
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