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事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果
观察世界的沐晓
2020-6-7 09:48:19
楼主你好，我用你这个模型对单个公司单个事件进行事件研究时，出不来t值和p值的显著性检验，请问我该怎么验证显著性呢？可以加你扣扣单独问下您吗？我qq1450555626。谢谢了~！
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郑镇仕
2020-6-11 05:52:32
徐徐清 发表于 2020-6-9 22:28
我买的压缩包 怎么只有三个excel表和一个do文件呢？
三个excel是模板，do文件用来执行，具体使用请看B站视频（第一条评论）
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顺利毕业！
2020-6-13 09:22:53
请问，没有计量基础的学这个可以吗？目前还不懂这个，不入门。
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顺利毕业！
2020-6-13 09:30:46
请问，研究生毕业论文想用这个模型，但是没有接触过这方面内容，该从哪里学习呢？
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郑镇仕
2020-6-21 15:18:55
顺利毕业！ 发表于 2020-6-13 09:30
请问，研究生毕业论文想用这个模型，但是没有接触过这方面内容，该从哪里学习呢？
先了解每个模型的概念和优缺点，可以看看老师上课讲义、或者finance期刊的文章
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EWBO-x
2020-6-22 17:02:37
您好，方便加一下qq吗，2514005147
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咕咕咕影
2020-6-24 00:06:57
郑镇仕 发表于 2020-4-20 18:11
附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。
适用于市场模型和fama三因 ...
你好，想请问一下为什么运算出来之后，少了一部分样本呢（一部分事件未能统计）？
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郑镇仕
2020-6-27 13:17:17
点击结果窗口的diagnosticsfile.dta，里面有具体删除的公司名单和原因
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jiaxin1109
2020-7-1 02:02:26
请问这个事件研究法的代码运行多久正常啊？我的运行以后就一直卡在Merging event dates and stock market data…不动了，也没报错就一直在运行，现在一天了也没运行到下一步，请问是因为样本太大了吗？（大约2000家公司，security_returns文件大约45M）
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郑镇仕
2020-7-4 05:51:02
jiaxin1109 发表于 2020-7-1 02:02
请问这个事件研究法的代码运行多久正常啊？我的运行以后就一直卡在Merging event dates and stock market d ...
那可能是你的年份跨度太大了，两千多家公司不算多，不过像你这个情况你需要另外写一个代码精简一下收益率，只保留事件日前后一两年的数据
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ecnugm
2020-7-8 19:21:57
周小迪hh 发表于 2020-5-2 22:40
谢谢楼主，想问一下，那个eventstudy2给出的股票日收益率和市场收益率数据是从哪里看的呀？
国泰安、锐思等数据库
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Lisette33829
2020-7-27 16:24:33
楼主想问一下，在运行eventstudy2 时老是显示variable __000008 not found，之前运行ssc install eventstudy2，显示的是
the following files already exist and are different:
    c:\ado\plus\e\eventstudy2.ado
    c:\ado\plus\e\eventstudy2.sthlp

no files installed or copied
(no action taken)
r(602);
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fanyuqimn
2020-7-28 22:06:34
楼主您好，我在执行最后的的命令时，出现了variable CAARE not found，这是怎么回事呢
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郑镇仕
2020-8-1 16:18:35
fanyuqimn 发表于 2020-7-28 22:06
楼主您好，我在执行最后的的命令时，出现了variable CAARE not found，这是怎么回事呢
这个情况和电脑有关系，换一台电脑试试
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xxxhhh.
2020-8-4 13:14:17
郑镇仕 发表于 2020-4-20 22:10
如果有问题可以看我在b站发布的视频教程，里面有详细的eventstudy的介绍手把手教你做事件研究法 1：
bilib ...
是这个视频吗，目录里没有eventstuday 啊 image20200804131437.jpg
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郑镇仕
2020-8-4 23:17:30
xxxhhh. 发表于 2020-8-4 13:14
是这个视频吗，目录里没有eventstuday 啊
视频为：手把手教你做事件研究法1
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征征征-
2020-8-5 20:43:20
楼楼好，请问这个教程是一个公司多个事件还是多个公司多个事件呢？
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郑镇仕
2020-8-7 20:46:59
征征征- 发表于 2020-8-5 20:43
楼楼好，请问这个教程是一个公司多个事件还是多个公司多个事件呢？
都可以
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henan0318
2020-8-21 20:54:32
郑镇仕 发表于 2020-4-20 18:11
附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。
适用于市场模型和fama三因 ...
你好，想问问时间窗口的某几天都没有计算结果是什么情况？这几天的AR也没有计算，但是原始数据都存在
1598014507286321.jpeg
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郑镇仕
2020-8-25 20:05:09
郑镇仕 发表于 2020-4-20 22:10
如果有问题可以看我在b站发布的视频教程，里面有详细的eventstudy的介绍手把手教你做事件研究法 1：
bilib ...
不知道为什么现在无法重新上传了，目前更新了代码，增加了一个GRANK-T检验，需要购买新版本的同学请移步B站或B站评论区的闲鱼
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ljw9
2020-8-29 04:01:18
购买了代码，但是出现command eventstudy2 is unrecognized, r(199) 。检查了一下是由eswlb那条命令引起的，想请教下大家怎么解决？

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郑镇仕
2020-8-29 07:01:44
不知道为什么现在无法重新上传了，目前更新了代码，增加了一个GRANK-T检验，需要购买新版本的同学请移步B站或B站评论区的闲鱼
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2020-9-27 06:15:36
ljw9 发表于 2020-8-29 04:01
购买了代码，但是出现command eventstudy2 is unrecognized, r(199) 。检查了一下是由eswlb那条命令引起的， ...
未安装命令
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2020-12-7 19:47:52
henan0318 发表于 2020-8-21 20:54
你好，想问问时间窗口的某几天都没有计算结果是什么情况？这几天的AR也没有计算，但是原始数据都存在
抱歉，很久没来经管之家了，没有注意到你这个问题。碰巧有位朋友也私信了我这个问题，希望我的解答还能对你有所帮助。
这个问题的本质还是在于数据缺失，与市场模型不同，法玛三因子模型还要考虑三因子的缺失情况。因为代码中使用了arfillevent选项，所以在事件期内，即使中间某几天有数据缺失（这种缺失既可能是个股收益率，也可能是SMB,HML,risk_free_rate中的某一或者几项导致的），缺失值也会被替换为0。而事实上任意一项数据缺失都会导致无法正常计算出AR值，所以你看到的0其实是缺失值。
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然然99100
2021-4-6 10:33:50
颜曦123 发表于 2020-5-1 11:37
你好，我想请教下，为什么我运行eventstudy2总会出现这个错误，variables date market_reference do not un ...
可能是数据类型有问题
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lsq47
2021-5-1 18:47:28
楼主你好，请问eventstudy2可以使用carhart四因子模型吗？
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Esther20013
2022-5-19 21:14:17
wanyuanxing 发表于 2020-6-6 16:15
楼主，可否加下QQ（408887469）帮我看下问题，一直显示variables Date marketid do not uniquely identify  ...
请问你是怎么解决的呢，我也出现了同样的问题





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斌1314
2022-8-20 13:22:12
周小迪hh 发表于 2020-5-2 22:40
谢谢楼主，想问一下，那个eventstudy2给出的股票日收益率和市场收益率数据是从哪里看的呀？
csmar数据库 淘B搜
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再见爱情
2023-7-27 16:37:17
lsq47 发表于 2021-5-1 18:47
楼主你好，请问eventstudy2可以使用carhart四因子模型吗？
模型选FM （factor models）自己添加因子应该可以的
help eventstudy2

    model(abnormal_return_model) specifies the model to calculate abnormal
        returns. In the current version of eventstudy2, the models RAW (raw
        returns), COMEAN (constant mean model), MA (market adjusted returns),
        FM (factor models, e.g. the market model and Fama and French (1992,
        1993) factor models), BHAR (buy-and-hold abnormal returns against a
        market index or factor) and BHAR_raw (raw buy-and-hold returns). If
        one the models MA, FM or BHAR is selected, it is mandatory to specify
        the options marketfile and marketreturns. In models BHAR and BHAR_raw,
        missing returns are set to zero (see option fill) while in all other
        models missing returns are dealt with on a trade-to-trade basis in
        accordance with Maynes and Rumsey (1993, pp. 148-149).

    factor1(factor_return1) to factor12(factor_return12), very similar to the
        option marketreturns(market_returns), specifies the variable names for
        up to 5 factors used in multiple factor benchmark models (FM).
        eventstudy2 automatically adjusted test statistics for lower degrees
        of freedom when more factors are used in the calculation of abnormal
        returns.
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王者的永远
2024-3-7 21:43:43
为什么我用该命令会出现option nogen not allowed，我并没有加nogen这个呀
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